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    兴业千赢国际app下载-兴证期权水晶球预测日报:市场情绪转向中性-201018

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    日期:2020-10-17 21:50:05 研报出处:兴业千赢国际app下载
    研报栏目:期权研究 于明明  (PDF) 6 页 441 KB 分享者:para******sie
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    研究报告内容
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    精选摘要:指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率的边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率和基于最近一日和三日的波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,基于最近三日的波动率风险溢价表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型。”

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    1. 市场回顾兴业千赢国际app下载:上个交易日期权市场数据表明基于最近一日波动率风险溢价的边际变化指标和认购期权隐含波动率斜率及其边际变化指标表现中性,基于最近三日的波动率风险溢价及其边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

    2. 从标的日内走势来看,早盘开盘后震荡向上,盘兴证期权水晶球预测日报中下行后快速反弹,之后维持窄幅震荡走势,最终标的上涨0.20%,50指数上涨0.26%,标的走势略高于水晶球指数的预期。

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    3. 短期预判:截止到周五市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率的边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率和基于最近一日和三日的波动率风险溢价的边际变市场情绪转向中性化指标表现中性,基于最近三日的波动率风险溢价表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。

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    4. 风险提示:择时模型结论兴业千赢国际app下载基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

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