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      情绪面   今日A股3846只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停21只,自然跌停8只,分别占比0.55%和0.21%。涨停封板率为41.10%,连板率为11.1...[详细]
    2020-10-29 分享者:清茶***7 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
      市场表现综述   最近一个交易日(2020-10-29),市场延续反弹态势。上证综指上涨0.11%,上证50上涨0.34%,沪深300上涨0.75%,中证500上涨0.15%,...[详细]
    2020-10-29 分享者:lao****ng 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
      RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500创业板指。今日(10月29日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
    2020-10-29 分享者:hut****15 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
      市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍上涨,中小板指数(1.34%)涨幅最大,仅金融指数(-0.11%)下跌;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅中小板指数(1...[详细]
    2020-10-29 分享者:ccb****68 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
      RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月28日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
    2020-10-29 分享者:left******d36 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
      市场表现综述   最近一个交易日(2020-10-28),市场小幅反弹。上证综指上涨0.46%,上证50上涨0.58%,沪深300上涨0.81%,中证500上涨0.40%,创业...[详细]
    2020-10-28 分享者:艾*** 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
      双重调整的共同基金业绩评估   通过因子模型进行风险控制后,基金收益在横截面上仍与股票特征显著相关。我们提出了一种新的双重调整方法,在业绩指标中同时控制因子模型贝塔和股票特征。...[详细]
    2020-10-28 分享者:jak****ng 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
      情绪面   今日A股3842只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停27只,自然跌停7只,分别占比0.70%和0.18%。涨停封板率为58.33%,连板率为14.2...[详细]
    2020-10-28 分享者:cs***8 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
      北向资金千赢新版app配置行为概览   2020年以来,陆股通在不同的千赢新版app净流入存在明显的差异。从净流入绝对量来看,医药生物千赢新版app累计流入近400亿元居首;其次是今年(2020年)表现最好...[详细]
    2020-10-28 分享者:heji******747 作者:魏建榕 评级: 页数:12 页
      投资要点:   本周Alpha动量组合表现(2020年10月19日到2020年10月23日)   Alpha动量组合在整个期间内累计下跌0.06%,而HS300同期累计下跌1....[详细]
    2020-10-28 分享者:abc****ba 作者:孙烨枞 评级: 页数:8 页
      情绪面   今日A股3841只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停14只,自然跌停4只,分别占比0.36%和0.10%。涨停封板率为42.11%,连板率为0.00...[详细]
    2020-10-27 分享者:zjj****76 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
      ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数上涨,创业板指数(1.26%)涨幅最大,上证50(-0.32%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-4...[详细]
    2020-10-27 分享者:lit****ix 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
      要点   RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月27日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发...[详细]
    2020-10-27 分享者:liq****g1 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
      市场表现综述   最近一个交易日(2020-10-27),创业板指反弹。上证综指上涨0.10%,上证50下跌0.32%,沪深300上涨0.17%,中证500上涨0.11%,创业...[详细]
    2020-10-27 分享者:大**强 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
      在技术分析中,我们可以通过震荡指标(先行指标)预判大盘趋势走势和反转信号,从而应用于信号择时。扩散指标(Diffusion Indicator)便是一种震荡指标,它通常是由构成...[详细]
    2020-10-27 分享者:xno****al 作者:肖承志 评级: 页数:31 页
      PB-ROE角度的长期择时观点   截止2020/10/23,A股市场的PB-ROE估值水平为1.12(对应0.36π)。   PB-ROE估值正处于2018年11月见底后的新...[详细]
    2020-10-27 分享者:coco******mes 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:9 页
      本文基于真实数据实证了不同条件协方差估计方法的表现   均值-方差投资组合理论中,协方差矩阵是衡量投资风险的统计量,在量化投资中有广泛应用,其估计的精确与否直接影响模型的最终表...[详细]
    2020-10-27 分享者:pan****ne 作者:林晓明,李聪,韩晳 评级: 页数:24 页
      市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数下跌,中小板指数(1.19%)涨幅最大,金融指数(-3.00%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3....[详细]
    2020-10-27 分享者:080****08 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
      大类资产周度收益率表现   上周全球大类资产整体表现上,港股>债券>黄金>海外权益资产>A股蓝筹股>原油>国内小盘股。   较上上周相比,大类资产周度收益率整体下降。LME铜录...[详细]
    2020-10-27 分享者:fws1******292 作者:陶勤英 评级: 页数:6 页
      RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月26日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
    2020-10-27 分享者:kkp****11 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
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