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      指数增强一直是量化投资中受关注度最高的产品类型之一,目前较为主流的方法是基于多因子的(且控制千赢新版app暴露度)组合优化体系。在此体系基础上,本篇报告将更进一步,深入研究在指数增强中能...[详细]
    2020-07-03 分享者:wuweihncs 作者:胡骥聪,刘均伟 评级: 页数:20 页
      核心观点:   上周至本周,市场主要指数震荡上行。因子收益方面,基本面因子保持较高收益。技术面因子趋势效应明显。   在历史收益率方面,全市场近期表现较好的因子为波动率因子和长...[详细]
    2020-07-03 分享者:sxx613 作者:宋旸 评级: 页数:14 页
      市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5.57%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(8.17%)涨幅最大;最近22个交易日,...[详细]
    2020-07-03 分享者:qqdd0128 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
      报告要点   “殊途同归”因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至今,“殊途同归”因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为17.62%,年化波动为6.65%,信息比率为...[详细]
    2020-07-03 分享者:vm16709453 作者:高子剑 评级: 页数:10 页
      报告要点   CPV因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至今,CPV因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为17.91%,年化波动为6.47%,信息比率为2.77,月...[详细]
    2020-07-02 分享者:13799001193 作者:高子剑 评级: 页数:12 页
      RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(7月2日)收盘后,上证综指RSRS择时模型指标上穿开仓阈值,发出持...[详细]
    2020-07-02 分享者:liling8989 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
      情绪面   今日A股3658只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停76只,自然跌停2只,分别占比2.08%和0.05%。涨停封板率为68.42%,连板率为24.0...[详细]
    2020-07-02 分享者:water2345 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
      主要观点:   目前市场上有较多从波动率角度刻画指数风险的模型。本框架尝试从另一个角度即因子拥挤度来刻画指数所暴露风险。因子拥挤度该指标并不总是一个因子收益的负向指标,但在某些...[详细]
    2020-07-02 分享者:xxx_xxr 作者:张剑辉 评级: 页数:11 页
      重要观点:增加权益配置,降低固收配置   本文的资产配置策略主要是从战略性配置的角度出发,在各大类资产间进行长期的、整体性的规划,寻找不同资产价格变化的共同驱动力,将传统的大类...[详细]
    2020-07-02 分享者:叶孟鑫 作者:张剑辉 评级: 页数:10 页
      宏观经济:经济复苏驱动市场上行   过去一个月,国内经济复苏情况较好,消费端需求持续回升,A股整体同步上涨,市场驱动力由货币驱动逐渐转向盈利驱动。同时,随着利率上升、流动性边际...[详细]
    2020-07-02 分享者:hrj20041208 作者:董天韵,胡骥聪,刘均伟 评级: 页数:14 页
      无监督学习对于研究资产的内在模式以及改进现有的模型具有积极意义   机器学习模型中,无监督学习是指在无标记数据中学习内在规律的模型训练方式。不同于监督学习,无监督学习难以对金融...[详细]
    2020-07-02 分享者:双鱼2013 作者:林晓明,陈烨,李子钰 评级: 页数:21 页
       ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍上涨,上证50(2.30%)涨幅最大,仅创业板指数(-0.76%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(...[详细]
    2020-07-02 分享者:bxzting 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
      核心观点:   千赢新版app轮动策略   推荐动物保健Ⅱ、医疗器械Ⅱ、电子制造等申万二级千赢新版app。   ROE选股策略   6月组合收益为16.51%,6月股票池中,振德医疗、春风动力、福...[详细]
    2020-07-02 分享者:victorwang 作者:郝倞 评级: 页数:10 页
      多因子:指数增强组合6月表现出色   因子表现:6月成长因子、质量因子表现出色,估值因子继续回撤。   组合表现:光大Alpha指数增强组合(沪深300指数增强)2020年6月...[详细]
    2020-07-02 分享者:conanlin 作者:刘均伟,周萧潇,胡骥聪 评级: 页数:18 页
      全球黄金ETF持仓量持续上升,不确定环境下黄金配置价值仍较高。截止5月末,全球黄金ETF持有的实物黄金总量达3510吨,创持有记录,1-5月黄金流入金额超过了历史所有年份单年度...[详细]
    2020-07-01 分享者:maoer1122 作者:刘均伟 评级: 页数:15 页
      多因子:指数增强组合6月表现出色   因子表现:6月成长因子、质量因子表现出色,估值因子继续回撤。   组合表现:光大Alpha指数增强组合(沪深300指数增强)2020年6月...[详细]
    2020-07-01 分享者:ccrickie 作者:刘均伟,周萧潇,胡骥聪 评级: 页数:18 页
      国内外宏观数据转好,经济短周期向上,风险偏好逐步修复风险资产占优   近期国内经济数据显示,PMI指数回到荣枯线上方,固定资产投资完成额环比突破历史新高,社零总额环比恢复正值,...[详细]
    2020-07-01 分享者:xiaowai010 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:13 页
      先锋核心+卫星策略指引   核心+卫星策略是一种常见的组合投资方法,它结合了指数基金、主动管理型基金等投资工具。使用核心+卫星策略构建的组合具有更强的纪律性和稳定性:1)能够降...[详细]
    2020-07-01 分享者:meihaochen 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
      情绪面   今日A股3657只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停54只,自然跌停6只,分别占比1.48%和0.16%。涨停封板率为65.88%,连板率为16.4...[详细]
    2020-07-01 分享者:chenmichelle 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
      RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证50、沪深300、中证500、创业板指,对上证综指观点较谨慎。今日(7月1日)收盘后,上证50、沪深300RSRS择时模型指标...[详细]
    2020-07-01 分享者:xhsz2000 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
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